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gianni · 2018年04月07日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
E问题看不懂。20%的非美国公司股票配置和long-short啥关系？？而且答案里面说到了misfit,这和misfit又有什么关系啊？misfit是投资人的benchmark与manager的benchmark的差别造成，不太理解和这道题什么关系。还有一个问题是，答案的最后说到了russel1000 futures和Russell 3000,这想说明什么呢？
maggie_品职助教 · 2018年04月08日
建议你去听一下原版书课后题讲解：这里说的是20%配置于非美国的公司股票，但是我们用的是benchmark 是russell 3000(美股指)，因此就会出现misfit。但是这个misfit的影响不大，因为从第一问计算出misfit risk只占1.1%。加油。
看不懂long short overl那部分 benchmark Russell1000, 如何影响 active risk？
