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succi_z · 2022年08月22日

Market Model与Security Characteristics Line

老师,您好

market model是基于真实的历史数据求得alpha和beta,Security Characteristics Line也是求beta,请问二者有什么区别?

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年08月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


都是用来估计beta得。区别就是market model是用总的return做回归求,而Security Characteristics Line是用excess return做回归,最后求出来的结果是一样的。这个了解下就可以哈,不做重点。

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