这里为什么不分析USD的影响,变成crisis时候,这个factor的系数很大
伯恩_品职助教 · 2022年09月02日
嗨,努力学习的PZer你好:
我看到mock题也有这个。想问下,如果正负号变化后,导致绝对值很大,比如vix从-0.5变成-0.9,也是short put策略吗?——你这个没有涉及正负号变化啊,在crisis的情况下,没有正负号的变化可以忽略。
不是说volatility不看方向,只看大小嘛?——是的
前面系数变大,不应该long volatility嘛——如果是非crisis的情况下,你说的是的。每种情况不一样
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!