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光光 · 2022年08月21日

三级alternative

这里为什么不分析USD的影响,变成crisis时候,这个factor的系数很大



2 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年09月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


我看到mock题也有这个。想问下,如果正负号变化后,导致绝对值很大,比如vix从-0.5变成-0.9,也是short put策略吗?——你这个没有涉及正负号变化啊,在crisis的情况下,没有正负号的变化可以忽略。

不是说volatility不看方向,只看大小嘛?——是的

前面系数变大,不应该long volatility嘛——如果是非crisis的情况下,你说的是的。每种情况不一样

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年08月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为这个题里只有SNP500和VIX是正负号变化的,如果是在crisis的时候要看正负号的变化才值得关注

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

光光 · 2022年09月02日

我看到mock题也有这个。想问下,如果正负号变化后,导致绝对值很大,比如vix从-0.5变成-0.9,也是short put策略吗?不是说volatility不看方向,只看大小嘛?前面系数变大,不应该long volatility嘛

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