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和棋 · 2022年08月21日

optimizaiton 和 stratefied sampling

这里算是一个特例吗?感觉一般都是stratefied sampling有最小的tracking error


2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


ull replication是不是在index流动性不好的情况下tracking error还是比stratified sampling大的,如果index 流动性非常好,tracking error还是比 stratified sampling小?


是的,理解正确。index股票数量不多,并且主要是大盘股,使用full replication更好。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

笛子_品职助教 · 2022年08月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里算是一个特例吗?感觉一般都是stratefied sampling有最小的tracking error

stratefied sampling并不一定有最小的tracking error。

optimization的tracking error一定比stratefied sampling小。

知识点在强化讲义第9页,红色框文字,明确了最优化的tracking error一定小于stratified sampling。

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