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mosquito三颗猫 · 2022年08月21日

关于三级押题Derivative中的Reading10 2.1(2)中的答案

如图,under-hedge the portfolio by selling the US dollar forward against the Indian rupee , 是否等同于 under- hedge the portfolio by short forward on INR/USD?




1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

“under-hedge the portfolio by selling the US dollar forward against the Indian rupee , 是否等同于 under- hedge the portfolio by short forward on INR/USD?”

是的,等同。

“under-hedge the portfolio by selling the US dollar forward against the Indian rupee”这里的重点是sell USD。

而我们知道汇率表达形式中,我们只研究分母位置的币种,而同学说的“under- hedge the portfolio by short forward on INR/USD”这里,分母币种就是USD。而且都是short 头寸。所以等同。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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