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闫珅考试必过 · 2022年08月21日

组合的价值变动问题


Q1: C的第二小问,为什么只知道2年升高的比10年升高的多25个基点,就可以用porfolio的bpv来算整个价值变动呢?

Q2: D问,如题我们可以看到,组合的时间、久期、曲度,全都改变了,为啥计算价值变动的时候,只看最新的变后的参数呢?

1 个答案
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pzqa015 · 2022年08月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为你的策略是long2年,short 10年,△portfolio BPV=|△2年BVP-△10年BPV|,最终,△y相同的部分可以消掉。

这道题不是很严谨,最好应该用期初的duration和convexity来计算△P/P

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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