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Carina9999 · 2022年08月21日

没有看懂这题的考点

麻烦老师解释一下这题



1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题说的是,portfolio要保留25%,问绝对风险和相对风险。


绝对风险就是portfolio的标准差或方差,因为现金的方差等于0,所以既然加了25%现金,绝对风险是下降的。

相对风险,active risk,是指portfolio return与benchmark return收益率差距的标准差。衡量的是portfolio有benchmark像不像。


portfolio有25%现金,而benchmark都是股票,没有现金。这使得portfolio与benchmark的持仓不像,active risk是增加的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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