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Chasechoi · 2022年08月21日
算出来是0.16%，不是16bps
发亮_品职助教 · 2022年08月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题就是我上一个回复里说的那道课后题21题。
现在这道题协会勘误的改法就是，把1.50%的Yield volatility改成了1.5bps的yield volatility，然后依然用的是咱们课上学的方法计算的VaR。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
pzqa015 · 2022年08月21日
是的，volatility应该是0.015%而不是1.5%
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
