这个式子是怎么来的呀？
李坏_品职助教 · 2022年08月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个公式讲义没有，原版书也没有。这里的思路应该是和PCA（主成分分析）有点类似，记一下结论就行，不需要掌握证明过程。
李老师这里引入这俩等式，是为了说明，U1和U2的相关系数=a1 * a2，当a1 = a2的时候，ρ=a^2，所以Ui = ai * F + 根号(1-ai^2) * Zi = 根号(ρ) * F + 根号(1-ρ) * Zi。
所以Ui只取决于ρ，这个就是正态分布情况下的copula function。FRM对copula一般不考计算。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！