开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

今天也要来一杯 · 2022年08月21日

immunization


模拟考试题,请问题干中列出了2y,30y为什么不是用KRD?什么情况下用KRD呢?

2)答案里如果解释原因,给分点该怎么写什么呢?感觉考题答案这句话实质上没有反应任何原因。




1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2022年08月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


KRD是收益率曲线非平行移动时,用来计算portfolio duration的。

本题是multiple liability免疫,是用money duration或者说BPV。

这道题的答案写的很好,原因就是对mulitple liability做免疫,所以要用BPV或者money duration。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 185

    浏览
相关问题