糙糙米 · 2022年08月20日

key rate duration计算中为什么使用麦考利久期

你好，老师讲课中说真正计算价格对利率敏感程度的应该是modified duration，可是公式中，key rate duration=WiDi，这个Di好像是麦考利久期（平均还款期）的含义，直接是maturity的大小。为什么不用modified duration，而用麦考利久期呢？谢谢！！

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pzqa015 · 2022年08月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：

这是一级讲的

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pzqa015 · 2022年08月26日

嗨，努力学习的PZer你好：

mod D=mac D/(1+y)，如果题目没给modified duration，那只能用mac duration来代替。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

糙糙米 · 2022年08月26日

mod D=mac D/(1+y)这个公式的原理您可以展开讲讲吗？我怎么一点印象都没有了

糙糙米 · 2022年08月26日

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：

Di是modified duration而不是mac duration。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

糙糙米 · 2022年08月26日

老师不是的，我知道公式里的D是midified duration，但是何老师基础班讲义里有一个例子，这里例子里的D，她用的是麦考利久期，所以我有疑问。