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锦鲤本鲤 · 2022年08月20日
参数法，历史法，蒙特卡洛模拟的方法，这三种都要依赖历史数据吗?
关于需要依赖历史数据的测量风险的方法都有哪些，这块特别晕，希望老师总结下谢谢
星星_品职助教 · 2022年08月21日
同学你好，
参数法中，参数μ和σ是根据历史数据估计出来的。
历史法中，用的就是实际发生过的历史数据。
蒙特卡洛模拟可以自己假设分布，不需要依赖历史数据。
