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Sissiwonglx · 2022年08月20日

求老师讲解公式

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2018070201000060

问题如下：

A portfolio plans to construct a portfolio with below two securities. If the return of the portfolio is 21.5%, the weighting in Security 1 is:

选项：

A.

70%.

B.

40%.

C.

30%.

解释：

C is correct.

Rp = w1 × R1 + (1 − w1) × R2

Rp = w1 ×25 % + (1 − w1) × 20%

21.5% = 0.30(25%) + 0.70(20%)

这个公式后面那个2*w1w2COV为什么没有了

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1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年08月21日

嗨，爱思考的PZer你好：


这求得是return，不是方差啊。

Rp = w1 × R1 + (1 − w1) × R2

𝜎^2=𝑤1^2 𝜎1^2+𝑤2^2 𝜎2^2+2𝑤1 𝑤2 𝐶𝑜𝑣1,2

不要搞混了。

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NO.PZ2018070201000060 40%. 30%. C is correct. Rp = w1 × R1 + (1 − w1) × R2 Rp = w1 ×25 % + (1 − w1) × 20% 21.5% = 0.30(25%) + 0.70(20%) 我看了这个考点，但我还是不太明白怎么样套用在这道题里，假设W为x, 0.25x+0.2-0.2x=0.215,我才算出来x=0.3的

2022-03-01 11:08 1 · 回答

NO.PZ2018070201000060 40%. 30%. C is correct. Rp = w1 × R1 + (1 − w1) × R2 Rp = w1 ×25 % + (1 − w1) × 20% 21.5% = 0.30(25%) + 0.70(20%) 分红是不是不用考虑？

2021-06-10 21:58 1 · 回答

麻烦请教一下这是哪个知识点呀？谢谢

2020-02-06 20:33 1 · 回答