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gogogo · 2022年08月20日

credit spread curve strategy


题干 中的capitalized on 什么意思呢?? 为什么要duration neutral呢? 只赚 spread 变动的钱是么?

3 个答案

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年08月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


增加头寸会增加duration,卖出头寸会降低duration,duration neutral就意味着买卖后Portfolio duration保持不变。如果只买不卖或者只卖不买,会增加或者降低portfolio duration,这就不是duration neutral了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年08月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


capitalized on是抓住机会获利或者说是依靠...获利的意思

我们的主动管理策略一般都是duration neutral的,主要原因是没有额外的钱去加仓或者不能空仓,如果想增加头寸,只能卖出其他头寸来做。

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努力的时光都是限量版,加油!

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