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柠乐 · 2022年08月20日
为什么negative duration gap是 long receive swaption
pzqa015 · 2022年08月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
Duration Gap=BPVA-BPVL。
若Gap＞0，应降低BPV，用pay fixed swap(这类swap BPV＜0）
若Gap＜0，应增加BPV，用receive fixed swap(这类swap的BPV＞0）
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
