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Citianla · 2022年08月20日
经典题答案 Reverse optimization inputs: weights, covariance and correlation
but in mvo, one of the outputs is sigma square (variance?)
到底是variance还是covariance?
lynn_品职助教 · 2022年08月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
正向MVO需要的输入变量分别是历史数据估计得出的E(R)、standard deviations、以及pair-wise correlations。covariances 包含了standard deviations、以及pair-wise correlations。
其实可以互相计算得到的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
