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gogogo · 2022年08月19日

CDS

关于 CDS price 升高,相当于spread 下降这句话如何理解呢? 这个spread是指公司债的spread? CDS 保单价格升高 难道不应该是 信用风险变大 spread 大了 才导致 保单贵了么?

1 个答案

pzqa015 · 2022年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


CDS price=1+(fixed coupon-spread)*ED,所以,CDS price变大,则spread变小。

spread是指公司的信用风险。

CDS price变大,则对于seller一方来说,是有利润的,什么时候CDS seller有利润呢,只有spread变小,seller才有利润。



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