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和棋 · 2022年08月19日

short option gamma都是负的吗



1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的。Gamma反映期货价格对delta值的影响程度,gamma=delta变化 / 期货价格变化,与delta不同,无论看涨期权或是看跌期权,gamma都是正。因此short 头寸都是负。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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