第一题解释FI和portfolio的Correlation是不可预测的,第二题又说correlation是低的,那么fixed income到底能否组合的分散风险呢
pzqa015 · 2022年08月19日
嗨,爱思考的PZer你好:
第一题的portfolio是什么样的,正常情况下,portfolio中,加入FI是可以降低correlation的,这是原版书的结论。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
闫珅考试必过 · 2022年08月19日
原版书第三本,173 页,描述的是,Elmer Fund“Investments selected to track the S&P 500 Index. Minimizes trading based on the assumption that markets are efficient.”