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闫珅考试必过 · 2022年08月19日

FI加入后到底能不能分散化呢



第一题解释FI和portfolio的Correlation是不可预测的,第二题又说correlation是低的,那么fixed income到底能否组合的分散风险呢

2 个答案
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pzqa015 · 2022年08月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以分散化,但是note 5描述的是降低短期风险,并不是分散化。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年08月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


第一题的portfolio是什么样的,正常情况下,portfolio中,加入FI是可以降低correlation的,这是原版书的结论。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

闫珅考试必过 · 2022年08月19日

原版书第三本,173 页,描述的是,Elmer Fund“Investments selected to track the S&P 500 Index. Minimizes trading based on the assumption that markets are efficient.”

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