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闫珅考试必过 · 2022年08月19日

为啥bullishseagull不能long ATM call呢?

经典题2021Mock 是因为看选项揣测出来的吗



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Hertz_品职助教 · 2022年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

这道mock题目,很多同学也是有疑惑。因为这其实不是严格的海鸥策略,但是题目又说这是海鸥策略,然后还只给了两个执行价可以选择,所以只能强行去做。

可以看到这是一个mock题目,mock题目一贯的风格就是很多错误,出题不严谨,所以就按照题目意思练习一下即可。

1.    首先呢,bullish seagull构成是:long call(执行价格中等)+ short call(执行价格最高)+short put(执行价格最低)。

2.    关于这道题,看一下题目要求的是只能使用执行价格490和530的期权。而我们在490和530之间,530是较高的执行价格,所以首先确定short call at 530;

那么剩下的两个期权的执行价格可以确定的是都需要比530小,但是没有选择,只剩下490的执行价可以选择,所以只能是long call at 490,short put at 490.

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