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Pina · 2022年08月19日

net and gross exposure 算法



老师好 如果考试给long 100% , short 30% (截图一打亮) , 求net 是 = 130% - 30% = 100% , gross = 130+30=160%吗? 押题里 好像 gross 不是这样算的? 怎么判断用哪个?


如果按上课做法 gross for alpha = 150%? beta = 140%? charlies = 260%? 谢谢。



3 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


谢谢 笛子老师回复, 按这公式来的话 李老师强化班中的例子 ( long 100%, short 30%, 是否应该是 net exposure = 100%-30% =70%; gross exposure = 130% 不是截图一里打亮的100% 和160%,是吗?)

前半部分同学的理解是非常正确的。

long 100%,short 30%,净头寸是70%,总头寸是130%。同学的理解完全正确。


我们再看截图:

截图里的160%,是指多头130%,空头30%。gross exposure 为160%

同理,截图里的100%,是指多头130%,空头30%,net exposure为100%。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2022年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


这两个是有很明确的计算公司的:

 net exposure = Long exposure - short exposure

gross exposure = long exposure + short exposure


同学可以看下基础讲义326页橙色方框内的表述:

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Pina · 2022年08月19日

按照截图里的定义 不是应该是 net exposure = 100% -30% = 70% ? gross exposure = 100%+30% = 130% 吗? net exposure = the absolute value of the longs - the shorts; gross exposure = sum of the longs plus the absolute value of the shorts?.

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