老师好 如果考试给long 100% , short 30% (截图一打亮) , 求net 是 = 130% - 30% = 100% , gross = 130+30=160%吗? 押题里 好像 gross 不是这样算的? 怎么判断用哪个?
如果按上课做法 gross for alpha = 150%? beta = 140%? charlies = 260%? 谢谢。
笛子_品职助教 · 2022年08月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
谢谢 笛子老师回复, 按这公式来的话 李老师强化班中的例子 ( long 100%, short 30%, 是否应该是 net exposure = 100%-30% =70%; gross exposure = 130% 不是截图一里打亮的100% 和160%,是吗?)
前半部分同学的理解是非常正确的。
long 100%,short 30%,净头寸是70%,总头寸是130%。同学的理解完全正确。
我们再看截图:
截图里的160%,是指多头130%,空头30%。gross exposure 为160%
同理,截图里的100%,是指多头130%,空头30%,net exposure为100%。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!