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Pina · 2022年08月19日

look ahead bias and backtesting

老师好 look ahead bias and backtesting (often conducted in an ideal but unrealistic world) 有区别吗?谢谢。

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年08月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


look ahead bias and backtesting (often conducted in an ideal but unrealistic world) 有区别吗?

有区别:

look ahead

look ahead bias是回测中的一种错误,把未来的数据拿到当下使用。

在国内,look ahead bias也就是未来函数的意思。


比如说,在历史回溯的时候,在这个月月初,用到了下个月才公布的经济数据。


同学具体可以网络搜索“未来函数”这个关键词。


backtesting

是指回测历史。比如一个量化策略写出来后,先在历史数据中进行测试,看是否能取得很好的收益。

但是未来的行情,不一定会重复历史的行情。所以有时候,历史回测表现很好的策略,实盘表现却很糟糕。这就是often conducted in an ideal but unrealistic world



简单理解,look ahead bias是做backtesting时,犯的一种数据处理上的低级错误。



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