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WINWIN8 · 2022年08月18日

经典题 p66页 3.6题

你好,这道题李老师在算collateral return的时候是说 假设本金是1块,然后 1$ x 20% x 1%=0.2%


我的问题是,题目有写position size 1500000$, 为什么解题的时候会假设本金是1块呢?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里我们用无风险收益率作为抵押的收益率,但是我们保证金的比例不是所有的头寸,只有头寸的20%,所以就是1%*20%=0.2%

假设本金是1块,是因为price return和roll return也是算的一份的收益,求出total return之后,再乘以position size,就可以得到当前头寸的total return了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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