请问MRR是什么，和LIBOR有什么关系吗？

NO.PZ2018062006000003

问题如下：

Alpha Co. issued a five-year semi-annual floating rate bond. The coupon rate is six-month MRR plus 100 bps. The bond makes interest payments on 15 June and 15 December every year. On 15 June the six-month MRR is 3%, and on 15 December the six-month MRR is 3.2%. The coupon rate for the interest payment made on December 15 should be closest to:

选项：

3.2%

4.2%

4.0%

解释：

C is correct.

The coupon reset date for the coupon paid on 15 December is 15 June. Therefore, the coupon rate on 15 December = six month MRR on 15 June + 100 bps=3%+1%=4%.

考点：浮动利率债券

解析：现在要我们求的是12月15日支付的利息，而每一期的利息都是由期初利率决定的，所以12月15日的利息是由6月15日的利率确定的，6月15日的六个月MRR是3%，所以我们在3%的基础上加上1% (100bps) 得到4%，故选项C正确。

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年08月18日

嗨，从没放弃的小努力你好：

是这样的，我们在2022年的考纲范围内还是用libor来表示基准利率。但是随着libor退市了，我们在2023年原版书内将libor替换成了MRR。原版书课后题的相关表述也做了相应调整。

MRR代表market reference rate，和libor相比，其实本质没有变，都代表一个市场基准利率。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2018062006000003问题如下 Alpha Co. issuea five-yesemi-annufloating rate bon The coupon rate is six-month MRR plus 100 bps. The bonmakes interest payments on 15 June an15 cember every year. On 15 June the six-month MRR is 3%, anon 15 cember the six-month MRR is 3.2%. The coupon rate for the interest payment ma on cember 15 shoulclosest to: A.3.2%B.4.2%C.4.0% C is correct.The coupon reset te for the coupon paion 15 cember is 15 June. Therefore, the coupon rate on 15 cember = six month MRR on 15 June + 100 bps=3%+1%=4%.考点浮动利率债券解析现在要我们求的是12月15日支付的利息，而每一期的利息都是由期初利率决定的，所以12月15日的利息是由6月15日的利率确定的，6月15日的六个月MRR是3%，所以我们在3%的基础上加上1% (100bps) 得到4%，故C正确。您好此題對照 NO.PZ2018062010000001（選擇題），雖然NO.PZ2018062010000001是capital-inxebon但它並沒有用期初利率計算coupon rate以及the first coupon payment想請教助教我的思路哪裡該調整呢？謝謝🙏

2022-11-29 00:18 2 · 回答

NO.PZ2018062006000003 BPS表示什么？

2021-02-03 20:36 1 · 回答

为什么不选B呢，用15 cember 的Libor去计算？

2018-08-29 19:54 1 · 回答

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