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Pina · 2022年08月18日

RE


老师好 押题4.1这题回答 risk efficiency 的几个特征可以吗(就是fee, volatlity 一样下,active share 越大越好 之类的)? 答案1和risk efficiency 有什么关系? 感觉更像是在看经理宣称和实际做的是否一样, 这也算是risk efficiency吗?答案2 算是risk efficiency 的特征吗? 谢谢。

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笛子_品职助教 · 2022年08月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题回答 risk efficiency 的几个特征可以吗(就是fee, volatlity 一样下,active share 越大越好 之类的)? 

可以的,但是不全面。


答案1和risk efficiency 有什么关系? 感觉更像是在看经理宣称和实际做的是否一样, 这也算是risk efficiency吗?

是的。

risk efficiency包含两个方面,一是和基金经理宣称的是否一致。二是active share / active risk是否高。


答案2 算是risk efficiency 的特征吗? 

是的,理解正确。


总的来说,这道题强调了一个点:

risk efficiency不仅要看active share对比active risk是否划算,也要看portfolio的风格是否与基金经理宣称的风格一致。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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