老师好 这题考虑number of securites 越多 tracking error 越大, 但题中哪体现了number of stocks 多了?谢谢。
笛子_品职助教 · 2022年08月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
这题考虑number of securites 越多 tracking error 越大, 但题中哪体现了number of stocks 多了?谢谢。
index里有600只股票,是比较多了。而且都是mid cap股票,不太好买。所以完全复制方法不选。portfolio2不选
一般来说,30只-200只算是比较少的。多于200只是比较多的。
30-100只并且是大盘股,适合完全复制。
像这种600只股票,又都是中盘股的,不适合完全复制,会造成较高的成本。
教材并没有对多少进行量化,以上数字大约是做题的经验数值。
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