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Pina · 2022年08月18日

押题 5.1


老师好 这题考虑number of securites 越多 tracking error 越大, 但题中哪体现了number of stocks 多了?谢谢。

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年08月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题考虑number of securites 越多 tracking error 越大, 但题中哪体现了number of stocks 多了?谢谢。


index里有600只股票,是比较多了。而且都是mid cap股票,不太好买。所以完全复制方法不选。portfolio2不选




一般来说,30只-200只算是比较少的。多于200只是比较多的。

30-100只并且是大盘股,适合完全复制。


像这种600只股票,又都是中盘股的,不适合完全复制,会造成较高的成本。


教材并没有对多少进行量化,以上数字大约是做题的经验数值。

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