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Carina9999 · 2022年08月18日

押题班衍生reading 10 2.1小题

第二问解题思路是什么呢?虽然之前做过一遍,但一看到问trading strategy,想不是over/under hedge这个点。


另外能否请老师再解释一下,为什么是under hedge?



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

under hedge的逻辑是:

本来是担心美元贬值的,所以需要short forward on美元做对冲(注意这个说法默认是百分百对冲的),然后现在预期美元会升值了,所以对我们有利,因此可以少hedge一点。然后去看IPS的要求,IPS允许上下25%的浮动,因此就有了只hedge75%的说法,也就是under hedge了。

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