开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

我叫仙人涨 · 2022年08月18日

课后题 risk factor based


请问一下这个流动性和波动性,不是非系统性风险么?risk factorB选项为什么说是系统性?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


factor based里的factor 既有market premium 也就是systematic risk,也有anomalies ,举了很多例子,包括size, value, momentum,...,这些anomalies是非系统风险。

 

因此实际上无论是系统性风险还是非系统性风险,在 factor based中都可以剥离出来进行管理。


至于本题,书上是由原文的,原版书中risk factor的举例也包含波动性和流动性,看下图可知。


----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 270

    浏览
相关问题