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我们 · 2022年08月17日

请问怎么区分

NO.PZ2019042401000027

问题如下:

Lemo, a private equity fund, choose not to report it's performance because the fund it managed has negative returns for the last 3 years.Lemo was established 13 years ago, reported returns for the first 10 years since its establisment when performance was excellent.This way of reporting results in:

选项:

A.

Survivorship bias.

B.

Sample selection bias.

C.

Infrequent sampling bias.

D.

Illiquidity Risk .

解释:

A is correct.

考点:survivorship bias.

解析:由于PE funds没有要求必须披露业绩,所以一些表现好的基金就会选择批露业绩,而一些表现不好的基金就会选择不披露业绩。这种情况就会引起survivorship bias.

B选项,sample selection bias是指由于发生交易的都是一些有价值或者价格比较好的资产,所以我们统计到的样本只是一些return比较好的样本,而一些价格不好的资产,甚至没有价值的资产由于根本不发生交易我们统计不到,就会导致样本选择偏差。

C选项,infrequent sampling bias是指由于交易频率不够所导致的偏差。

D选项是凑选项的,没有这个说法。

请问怎么区分selection bias 和 survioriship bias
2 个答案

hsl87 · 2024年03月17日

选择样本选择偏差不是更合适吗

DD仔_品职助教 · 2022年08月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


survivorship bias倾向于一些基金因为表现差挂掉之后导致的偏差,所以整体收益率会偏高。

selection bias则是样本本身是没有问题,但是因为我们在统计选择时,有一些数据被自然而然排除在外了,那就意味着整个抽样的过程有失偏颇,样本本身对总体不够有代表性。

这道题是有一些模棱两可的,题目说的是:

因为过去三年基金的收益率是负的,基金经理决定停止披露收益率。然而,在这之前的十年中,基金经理却每年都披露了收益率,并且这十年的收益率表现都很好。最后题目问这是什么导致的?

题目问的更偏题干的后半部分。所以原因应该是幸存者偏差。

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NO.PZ2019042401000027 问题如下 Lemo, a private equity fun choose not to report it's performanbecause the funit managehnegative returns for the last 3 years.Lemo westablishe13 years ago, reportereturns for the first 10 years sinits establisment when performanwexcellent.This wof reporting results in: A.Survivorship bias. B.Sample selection bias. C.Infrequent sampling bias. Illiquity Risk . A is correct. 考点survivorship bias.解析由于PE fun没有要求必须披露业绩,所以一些表现好的基金就会选择批露业绩,而一些表现不好的基金就会选择不披露业绩。这种情况就会引起survivorship bias.B,sample selection bias是指由于发生交易的都是一些有价值或者价格比较好的资产,所以我们统计到的样本只是一些return比较好的样本,而一些价格不好的资产,甚至没有价值的资产由于根本不发生交易我们统计不到,就会导致样本选择偏差。C,infrequent sampling bias是指由于交易频率不够所导致的偏差。凑的,没有这个说法。 前十年表现好就披露,近三年表现不好就不披露,不是这个意思吗?

2023-11-03 06:39 2 · 回答

NO.PZ2019042401000027 第八章,hee fun的强化课,2倍速7分钟处,及讲义上写了,selection biaka\"self-reporting bias\",选择偏差为基金公司自己主动的选择表现好的数据去上报,表现不好的就不上报。而这个题又说,选择偏差是在资产类别上的选择偏差,都选一些有大收益的时候才有数据的资产(第七章讲义中的定义)。 问1,那么selection bias到底是什么, 2.这题如果按第八章那么选selection bias,如果按第七章就选survivorship bias,到底选哪个?

2021-03-28 23:33 3 · 回答

Sample selection bias. Infrequent sampling bias. Illiquity Risk . A is correct. 考点survivorship bias. 解析由于PE fun没有要求必须披露业绩,所以一些表现好的基金就会选择批露业绩,而一些表现不好的基金就会选择不披露业绩。这种情况就会引起survivorship bias. B,sample selection bias是指由于发生交易的都是一些有价值或者价格比较好的资产,所以我们统计到的样本只是一些return比较好的样本,而一些价格不好的资产,甚至没有价值的资产由于根本不发生交易我们统计不到,就会导致样本选择偏差。 C,infrequent sampling bias是指由于交易频率不够所导致的偏差。 凑的,没有这个说法。从题干看,不是比较明显的self-reporting bias,即selection bias吗?其实严格来讲,两个bi都存在吧?

2020-03-13 23:43 1 · 回答

Sample selection bias. Infrequent sampling bias. Illiquity Risk . A is correct. 考点survivorship bias. 解析由于PE fun没有要求必须披露业绩,所以一些表现好的基金就会选择批露业绩,而一些表现不好的基金就会选择不披露业绩。这种情况就会引起survivorship bias. B,sample selection bias是指由于发生交易的都是一些有价值或者价格比较好的资产,所以我们统计到的样本只是一些return比较好的样本,而一些价格不好的资产,甚至没有价值的资产由于根本不发生交易我们统计不到,就会导致样本选择偏差。 C,infrequent sampling bias是指由于交易频率不够所导致的偏差。 凑的,没有这个说法。 这道题我觉得选B也不是不可以啊…存货性偏差是指不能筛选到退市的fun但从题目看不出来这个fun市了,而它不批露造成了它的业绩不能从样本中被筛选出来,这也是样本选择偏差啊。有什么依据能说明A一定比B好么?

2020-02-29 17:08 1 · 回答