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大写的LUCIA · 2022年08月17日

CDS rolldown strategy


CDS rolldown strategy中对于roll down return计算不一致

例题中用 Notional principal乘以Price change

而MOCK中是用percentage change

1 个答案

pzqa015 · 2022年08月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


例题不太准确

rolldown return应该是%的形式,而不是dollar的形式。

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努力的时光都是限量版,加油!

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