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我叫仙人涨 · 2022年08月17日
首先这个1.9849是怎么算出来的
然后哪个1% 呢?
其实整个没听懂,老师也没讲那么细或者写出来
老师,如果unexpected = 昨天的variance, shock 就是0, 也就是说unexpected对我今天的variance 不影响?
题目说的那个daily deviation 是什么意思?
和波动公式有关么?
麻烦老师了!
笛子_品职助教 · 2022年08月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
是的,理解正确。
就是
这个公式中,
开根号,求出标准差。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
我么看这句话,每日隐含标准差是1%,每日隐含方差是0.0001
根据基础讲义212页
这个1%,就是对开根号。
这部分理论确实非常复杂,但是理论过于复杂,必然考得非常直接和基础。
我们只要掌握两个点即可
1、模型的公式
2、模型公式中各部分的含义
也就是基础讲义211页-212页
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
嗨,从没放弃的小努力你好:
这个1.9849并没有写出计算过程,但是我们可以推导。
我们已知
代入
因为没有shock,也就是
为0
代入数字可得
方差 = 0.00002 + (0.9 + 0.08)*0.0004 = 0.000394
再开根号,得到标准差,得出0.019849,也就是1.9849%
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!