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我叫仙人涨 · 2022年08月17日

最后这段话没看懂


首先这个1.9849是怎么算出来的

然后哪个1% 呢?

其实整个没听懂,老师也没讲那么细或者写出来


老师,如果unexpected = 昨天的variance, shock 就是0, 也就是说unexpected对我今天的variance 不影响?


题目说的那个daily deviation 是什么意思?

和波动公式有关么?


麻烦老师了!





3 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师,如果unexpected = 昨天的variance, shock 就是0, 也就是说unexpected对我今天的variance 不影响?

是的,理解正确。


题目说的那个daily deviation 是什么意思?

和波动公式有关么?


就是


这个公式中,

开根号,求出标准差。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2022年08月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


然后哪个1% 呢?

我么看这句话,每日隐含标准差是1%,每日隐含方差是0.0001


根据基础讲义212页


这个1%,就是对开根号。


其实整个没听懂,老师也没讲那么细或者写出来

这部分理论确实非常复杂,但是理论过于复杂,必然考得非常直接和基础。

我们只要掌握两个点即可

1、模型的公式

2、模型公式中各部分的含义


也就是基础讲义211页-212页







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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

笛子_品职助教 · 2022年08月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


首先这个1.9849是怎么算出来的


这个1.9849并没有写出计算过程,但是我们可以推导。

我们已知

代入


因为没有shock,也就是

为0


代入数字可得

方差 = 0.00002 + (0.9 + 0.08)*0.0004 = 0.000394

再开根号,得到标准差,得出0.019849,也就是1.9849%


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努力的时光都是限量版,加油!

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