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小胖 · 2022年08月17日

如图


这道题不满足Liability的选a,是通过convexityA

2 个答案

pzqa015 · 2022年08月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没有说cash flow yield要超过liabiity,asset duration超过liability是主动管理策略用的,不是免疫策略。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年08月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


首先,判断是否合适,跟cash flow无关。

Bond的最长期限虽然只有7年,但是到期后可以再投资,8.5年后用再投资的钱来cover liability。

免疫的第三个条件convexity of asset>convexity of liability,意味着资产的现金流比负债更分散,可以包住负债。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

小胖 · 2022年08月19日

请问老师是不是有哪个知识点要看cash yild要超过liability,是cash flow mmatching的时候吗?还有就是哪个知识点是说asset的duration要超过liability啊

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