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十六岁的烟火 · 2018年04月06日

duration的VaR是不是也小于full valuation的VaR

  1. FRM I
这个题目延伸一下，二阶导的VaR是不是也小于蒙特卡罗模拟的VaR？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月06日

是这样，因为如果full valuation的话，它的第三项应该是加号，所以二阶导的VaR会比full valuation的VaR更小

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