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Luckyman · 2022年08月17日

请问类似25-delta call这种表述是哪里讲过 应该怎么理解?

请问类似25-delta call这种表述是哪里讲过 应该怎么理解?

Luckyman · 2022年08月18日

有老师可以帮助解答吗

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这种表述我们在做题中遇到的,详细解释如下:

1)首先经常看到的50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

2)delta前面的数字小于50,且越小越OTM;delta前面的数字大于50,且越大越ITM,25-delta相比于50-delta更便宜。

这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

3)不论put和call我们说到50-delta,25-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵,所以仅仅根据##-delta无法判断call 和put哦

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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