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涟在 · 2022年08月17日
请问c选项可以这么理解吗
在三个月时平仓并签新的forward，所签的这份依然roll yield＜0，所以是更negative
Hertz_品职助教 · 2022年08月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
这样理解正确，没有问题。
原来的roll yield计算结果就为负数，说明hedge有成本；汇率变动后计算的新的roll yield也是负数，这进一步增加了hedge cost，也就说明roll yield变得 more negative了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
