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必过1030_ · 2022年08月17日
cds basis的意义是什么呢?要怎么运用啊?
pzqa015 · 2022年08月17日
嗨,努力学习的PZer你好:
CDS basis是同一发行人债券的Zspread与债券CDS的spread的差,如果二者不等,理论上可以套利的
比如CDS basis>0,表明债券价格被低估,此时,买债券,买CDS,获取CDS basis的无风险利差
当然,有时候可能由于债券条款、accrued 利息等因素造成二者不相等,那么这种情况下没有套利空间。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!