Convertible bond arbitrage

嗨，爱思考的PZer你好：

其实怎么说呢，应该说是long put更合适，原因是很像long put时的向下做空的方向。因为是short stock。

但是其实如果说是call也合理，是从long CB的角度。还是以教材为准吧，毕竟考试是以教材为准。老师讲课只是解释说明

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

押题班老师讲的是convertible bond arbitrage 是long bond+short stock=long call，——实际上来说这个是long CB short stock,CB的转换价值和stock现值的差价相当于做了call赚了。

强化班框架图里面讲的是等于long put option，到底是long call还是long put啊？——教材讲的是这个。整体来说呢，应该是long put更合适。

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努力的时光都是限量版，加油！