问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
为什么含put的债券在利率下跌时有效久期会上升?是因为V-会增加吗?
这个upside potential是指债券的value吗,还是价格?
NO.PZ201602270200002003 B中提到的upsi是指价格上涨还是什么?
问C怎么理解什么叫negative convexity能画一下图吗
老师您好,B为什么对呢?利率下降债券价格上升,puttable bon值应该下降才对呀。谢谢
能帮忙huaxia能帮忙画下putable 和callable 的图吗?忘了
老师您好 看了这题解析A是不是说PUTABLE BON如果利率下降 应该是effective 上升,但解析后面又说了性质类似于不含全债权,结合这后面解读这个角度 如果A答案改成 RATION不变是不是也是正确的。还是说大方向是说因为利率下降不行权了,所以债权存续时间上升?