Pina · 2022年08月15日

100000

老师好什么时候要用到per 10000? 是否就问NP of swap 的时候要考虑，其他的计算类似这种条件都可以忽略？这是2021模考谢谢。

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pzqa015 · 2022年08月17日

嗨，努力学习的PZer你好：

468750-503750是不用除10000的，它说的是CTD债券每10000面值的BPV是50.28

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

pzqa015 · 2022年08月15日

嗨，从没放弃的小努力你好：

这个要根据题目的条件

有时会会给100000面值的BPV，有时候会给100面值的BPV

要根据BPVa+Nf*BPVf=BPVl，如果futures的面值是10000，那么BPVf就用每10000的BPV，如果futures的面值是100，那么futures就用每100的BPV，目的是得到Nf

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Pina · 2022年08月16日

是 sell 536 contracts.

pzqa015 · 2022年08月15日

嗨，爱思考的PZer你好：

这是题目给的条件，每10000元面值的BPV是多少。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！