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Simon · 2022年08月14日

reverse optimization

老师,想请教一下,reverse MVO中的expected return不是应该是MVO公式反推的吗?为什么又是CAPM了呢?


1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


不是的哈,reverse MVO是假设现在有的组合是最优组合下算各个资产的expected return。当我们假设和CAPM一致时就是使用CAPM来计算了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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