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alina319 · 2022年08月14日

衍生品里利率

老师,衍生品里在算利率的时候的处理方式我有点分不清, 为什么有时候是(1+0.3%)^0.25 有时候是1+0.3%*0.25 有时候是e^(0.3%*0.25)呢?

1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


1+0.3%*0.25 是单利,(1+0.3%)^0.25 是离散复利,e^(0.3%*0.25)是连续复利

在衍生品中,凡是涉及到libor 的都用单利计算,比如FRA、Swap

一般题目在给出条件的时候都会说的很清楚 是libor(单利)还是annual compounded interest rate(离散复利)还是continious compounded interest rate(连续复利)

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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