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max · 2018年04月05日

EWMA模型如何求sigma？

  1. FRM I
  2. Market Risk Measurement And Management
给定历史时间序列收益率的情况下，参数法EWMA的波动率具体是用工具回归出来的吗？实务中我想根据沪深300过去10年的连续3个月对数收益率，想用EWMA模型来估计出sigma，进而求VAR。
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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月06日

实务中的计算都是通过定制的软件完成的，如果您想自己尝试计算，可以关注品职下半年的VBA的课程哦，李老师会教授利用Excel VBA完成金融工作中常规计算的方法。

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