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fightingazaaza · 2022年08月14日

AA真题2010 A 5 PART D

the sharpe ratio of high yields bonds most exceed the product of existing portfolio and correlation of the high-yiled bonds with the current portfolio. 这个内容现在超纲吗

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


对超纲

这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。

 

只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。

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