the sharpe ratio of high yields bonds most exceed the product of existing portfolio and correlation of the high-yiled bonds with the current portfolio. 这个内容现在超纲吗
lynn_品职助教 · 2022年08月14日
嗨,爱思考的PZer你好:
对超纲
这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
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