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moon · 2022年08月14日

AL的39和40题

2021mock,AL的39和40题


  1. 39题:听老师的视频,讲了公式,没听懂,可以麻烦解释下嘛?老师提到啥conditional=正常+危机
  2. 40题:为什么能判断出volatility变大了



2 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年08月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


1. 40题:因为volatility变小,所以我们采取short put 策略赚期权费是吧?——对的

2. 关于这个知识点的视频在哪里,想再去听听?——在这块

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


在平时正常的时候,只看是正是负,就判断做多还是做空。但是在危机时刻,需要看危机时刻的数字和平时的数字加起来是正还是负才能决定做多做空。

比如这个vix

看在crisis的时候是需要将-0.234+0.123看是正还是负才决定做多或者做空。



40题:为什么能判断出volatility变大了——这个题李老师是判断的volatility变小了啊。结论是根据39题得出来的。normal和crisis的时候的VIX加一起的值是负的证明volatility变小了


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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