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我叫仙人涨 · 2022年08月14日

选择数目多的tracking error大

记得李老师在讲课时候说,如果数字排序, 选大的,tracking error最大。但是那个图形是U形, 数目小的肯定不选是么?总觉得60个股票就match 500个,不到100个相比900多, 60个能match么? (从exopense ratio角度我理解)

2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


哦哦,原来那个是要match的index的数量! 我之前以为那个图,是我用60个股票, 500个股票,900个股票, 去match同一个index导致的tracking error😅😅😅 原来横轴是我 想要match 的index的数量啊! 越少越容易match, 越多越不容易呀


是的是的,同学这个理解很正确。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2022年08月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


full replication,数字小的,tracking error小。要选股票数量最多的,tracking error最大。


记得李老师在讲课时候说,如果数字排序, 选大的,tracking error最大。

是的。


但是那个图形是U形, 数目小的肯定不选是么?

数字小的不选,图形只是理论图形,事实上没有一个index只有几只股票,一般认为,有30只-50只以上,数量就在U形曲线的底边,基本上tracking error就很小了。


总觉得60个股票就match 500个,不到100个相比

60个股票的index是很好复制的,tracking error小。

500个股票的index不容易full replication,tracking error要比60个的index大。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

我叫仙人涨 · 2022年08月28日

哦哦,原来那个是要match的index的数量! 我之前以为那个图,是我用60个股票, 500个股票,900个股票, 去match同一个index导致的tracking error😅😅😅 原来横轴是我 想要match 的index的数量啊! 越少越容易match, 越多越不容易呀

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