为什么不是用delta=change of put option/change of stock, stock=-1000/-0.364=2747来算呢?
Lucky_品职助教 · 2022年08月16日
嗨,爱思考的PZer你好:
题目不是问需要买多少share来对冲,而是相当于“equivalent”买了 多少份的stock
Long stock的delta=1,(long) put 的delta<0;所以short put 的 delta>0, sell 1000份put的delta = 1000*0.364=364,相当于买了364 shares
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
HI JM · 2022年08月18日
long short只是决定正负号,但是我问的是份数。。