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KeLA · 2022年08月14日
老师好,基于“If two products have similary active and absolute risks, similar costs, and similar alpha skills, a high active share is preferable“ , 为什么active share 越大越好呢?active share 越大是不是代表weight(权重)的分配是越正确?反应active investments trategy的效果越好?
谢谢
笛子_品职助教 · 2022年08月15日
嗨,努力学习的PZer你好:
都不是,只有在相似的active risk时,才有active share越大越好。
active share / active risk越大,越是风险有效(risk efficiency)
可以看下基础讲义208页,关于risk -efficient 的内容。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!