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逢考必过过过过过过 · 2022年08月14日

在计算expected loss的时候Bond的exposure

CDS Reading32的经典题2.5里面计算expected loss为什么只算现金流作为exposure?而不是和R31里面例题一样把Bond的未来现金流折现作为exposure?

两种区别在于哪里?





1 个答案

pzqa015 · 2022年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题没已知折现率信息,所以没法计算现值,只能用现金流做exposure这样简化处理。

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努力的时光都是限量版,加油!

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