判断组合集中还是分散的这种题,是不是其实只看active risk就可以,不用看active share,也不需要区分factor和security?
只要active risk大,就说明实质不像index,就可以判断factor concentrate, security concentrate, 非系统性风险大;
只要active risk小,就说明实质像index,就可以判断factor diversified, security diversified, 非系统性风险小。
(押题无答案86页,2.4题)