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gvhjnnb · 2022年08月14日

active risk

判断组合集中还是分散的这种题,是不是其实只看active risk就可以,不用看active share,也不需要区分factor和security?


只要active risk大,就说明实质不像index,就可以判断factor concentrate, security concentrate, 非系统性风险大;


只要active risk小,就说明实质像index,就可以判断factor diversified, security diversified, 非系统性风险小。


(押题无答案86页,2.4题)



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


判断组合集中还是分散的这种题,是不是其实只看active risk就可以,不用看active share,也不需要区分factor和security?

是的,判断集中还是分散,看active risk。

如果判断 risk efficiency,要两个都看。


只要active risk大,就说明实质不像index,就可以判断factor concentrate, security concentrate, 非系统性风险大;

是的。


只要active risk小,就说明实质像index,就可以判断factor diversified, security diversified, 非系统性风险小。

是的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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