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光光 · 2022年08月13日

三级固收spread duration

为什么这里spread duration计算公式要用effective duration?而不是modified duration?这里又不含权



1 个答案

pzqa015 · 2022年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


对于不含权债来说,effective duration与modified duration的值是近似相等的,effective duration是站在事后的角度,看债券价格对利率的敏感程度,modified duration是站在事前的角度,预测债券价格对利率的敏感程度

这里用ED与MD均可以

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